Una buona parte dell’analisi economica si confronta con il problema di modellare la dinamica. In quest’area negli ultimi dieci anni si è assistito a una vera e propria esplosione di ricerche e l’espressione “econometria delle serie storiche” è praticamente divenuta un sinonimo di macroeconomia dal punto di vista empirico. Molti testi forniscono già un buon trattamento degli sviluppi dell’analisi economica dei sistemi dinamici, mentre altri riassumono adeguatamente i temi già apparsi nella letteratura relativa all’analisi delle serie storiche. In questo contesto era apparente il bisogno di un testo che integrasse gli aspetti teorici ed empirici e che, allo stesso tempo, incorporasse le innovazioni che sono state introdotte nell’ultima decade, quali l’analisi delle autoregressioni vettoriali, la stima secondo il metodo dei momenti generalizzato e i procedimenti per l’inferenza nel campo dei dati non stazionali. Questo è lo scopo che si prefigge il presente volume.
Il libro è stato concepito essenzialmente come un testo base per un corso universitario di econometria dedicato all’analisi di dati temporali ma si propone anche di fornire al lettore il massimo di flessibilità possibile attraverso una struttura articolata in moduli integrati. Sebbene il volume sia stato progettato avendo in mente un corso di econometria dedicato ai metodi di analisi delle serie temporali, esso sviluppa gli argomenti a partire da principi di base, è accessibile agli studenti che abbiano superato gli esami preliminari di statistica e include un’ampia appendice di rassegna matematica, risultando potenzialmente utile in un corso di primo anno in macroeconomia o di metodi dinamici senza riferimenti all’econometria.
Infine, l’autore si propone di fornire una motivazione rigorosa dei metodi presentati e, allo stesso tempo, di rimanere accessibile a quei ricercatori che abbiano interessi puramente applicativi: questo risultato è perseguito relegando molti argomenti di dettaglio nelle appendici matematiche alla fine dei capitoli e includendo numerosi esempi che servono a illustrare come i risultati della teoria sono utilizzati e applicati in pratica.
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